蔡同学2023-05-06 10:39:17
蔡同学老师您好,请问能把这两个问题的分母上的45,365,150天数细讲一下吗
回答（1）
Evian, CFA2023-05-07 16:34:48
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
45表示0.6的股利需要折现45天，从t=45到t=0
45/365表示4%的年复利利率需要转为45天的利率，于是在指数位置计算
150表示合约一共150天，在t=150到期
V80是远期合约的估值，它=St-FP折现
FP=40.04
折现需要将4%年复利利率转为折现段利率，折现段=150-80=70天，70/365表示4%的年复利利率需要转为70天的利率，于是在指数位置计算
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