Expected Loss=Loss Given Default✖️Par✖️Probability of Default，根据题意，以上也等于Probability of Default✖️(1-Recovery rate)，那么Loss Given Default✖️Par难道等于(1-Recovery rate)吗？想不明白这一点

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188****56532023-04-30 11:31:29

Expected Loss=Loss Given Default✖️Par✖️Probability of Default，根据题意，以上也等于Probability of Default✖️(1-Recovery rate)，那么Loss Given Default✖️Par难道等于(1-Recovery rate)吗？想不明白这一点

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回答（1）

Vincent2023-05-01 17:35:57

你好

Expected Loss=Loss Given Default✖️Par✖️Probability of Default，

以上也等于Probability of Default✖️(1-Recovery rate)×Par

Loss Given Default✖️Par=(1-Recovery rate)×Par

就是LGD是%，RR也是%，如果LGD×Par显示是amount, 那么RR这里也应该算上Par得到amount