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开开2023-04-28 16:39:09
同学你好,
本题的分析师想要stock return(Y)和EPS growth(X)之间的关系。因此选取了6家公司,计算出了表中的数据。
A.The slope coefficient for the model is closest to 1.37.
这里求两组数据的回归的斜率,斜率的计算公式如下图。就是最后一类数据求和112.33比上第五列数据求和82.21
算出来斜率b=112.33/82.21=1.37,所以A是对的
B. The intercept for this regression model is closest to 1.89.
根据斜率,我们可以写出回归方程E(Y)=intercept+1.37*E(X)
我们把X、Y的均值带入方程,Intercept = 14.33 – 1.37 × 9.08 =1.89
所以B也是对的。
C. The pairwise correlation between Stock Returns and EPS Growth is closest to 0.25.
相关性ρ=b*sX/sY =1.37*4.05/6.28=0.88
因此C不对
【点赞】哟~。加油,祝你顺利通过考试~
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