150****43412023-04-27 22:47:43
150****4341为什么A的greatest loss 是9.9？按照我的理解：A的意思是有义务以10元的价格卖出，那如果价格变为了100元，我们需要从市场上以100元的价格买入，再以10元的价格卖出，亏损90元，所以亏损应该是无穷才对
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-04-30 11:16:32
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
A选项是short a put option
只有在S<X的情况下，long方行权
此时short方以X价格买入标的资产
由此可见同学你说的以10元卖出（不对，应该是买入标的资产），后续的分析不合理
当S=0时，short方依旧花X=10元价格购买标的资产，亏了10元，加上一开始short权利赚的0.1元期权费，最终亏9.9元
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