Evian, CFA2023-04-30 10:25:27

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

买入一张固定利率的债券（每期收到固定现金流），此时有“正”duration，而我们平时用的公式求债券价格变动的百分比：△p/p=-D x △y，其中D前边加了一个负号，这是因为利率和债券价格的变动方向相反
将债券加入投资组合，相当于给投资组合加入了“正”duration
久期代表债券价格对利率的敏感程度
进入一个收到固定现金流的利率互换合约， fixed-rate receiver in an interest rate swap contract，相当于买入了一个固定利率债券，于是获得了“正”duration
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