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最佳
开开2023-04-27 11:28:22
同学你好,
cross sectional得是同时时间不同公司数据进行回归,每个公司在在这个时间段只有一个数据。
而这个回归是stellar月度股票收益率数据和两个指数的回归,题干中明确说了,用了248 months的数据,因此这些都是时间序列数据。
【点赞】哟~。加油,祝你顺利通过考试~
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