rinne2018-11-16 01:47:32
rinne美式看涨公式是不是错了？应该也是s-x吧？
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Dean2018-11-16 09:10:41
Dean同学你好，美式不是的哦。因为在合约存续期间内，标的资产有一直上涨的可能性，那在到期日时达到最高价值。所以理论上来说，若标的资产为股票，只要是不分红（分红会导致股票价格下降），那它跟欧式看涨期权是相同的。
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但美式不是随时行权么 为什么还要折现？
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同学你好，因为我们是站在t时点（到期日前）讨论这个期权的价值，所以我们要将到期日时期权的价值折现到小t时点，注意我们这里是折回到小t时点。
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那为啥美式看跌就不用折线了？
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同学你好，因为美式看跌期权可以随时行权。假如在一开始标的资产就跌到几乎是0，那此时最好的选择就是立即行权，所以不用折现。
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