111回答（1）
Evian, CFA2023-04-26 17:36:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目在考二叉树模型对期权定价
C描述的是将标的资产现货价格S0按照Rf复利得到二叉树下一个节点的预期损益，并不是在对期权定价，所以C不对
The spot price is compounded at the risk-free rate to get the expected payoff
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