Evian, CFA2023-04-26 17:33:26

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

short 方
Vt = PV[F0(1) – F0.25(1)] =(32-27.5)/(1+4%)^0.75=4.3696.

long方和short方在进行衍生品的“零和游戏”，Vt of long + Vt of short=0，所以：
Vt of long = -Vt of short= - PV[F0(1) – F0.25(1)] =-(32-27.5)/(1+4%)^0.75=-4.3696.
或者 
Vt of long=PV[F0.25(1)-F0(1)] =(27.5-32)/(1+4%)^0.75=-4.3696.
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