150****43412023-04-24 21:50:28
150****4341请解释这道题，每次都选错TT
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-04-25 11:00:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
一般情况下，期权合约距离到期时间点T的时间越长，maturity越大，T-t越大，期权价值越大
但是特殊情况是欧式看跌期权，当S极小，Intrinsic value=Max[0, X-S]接近X（看跌期权payoff的最大值X行权价格），但是看跌期权是欧式期权，不能提前行权，于是期权合约距离到期时间点T的时间越长，maturity越大，T-t越大，期权价值下跌的可能性越大，对long put投资者不利，于是期权价值越小
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