天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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李同学2023-04-24 17:27:24

各种duration的定义是什么样的呢?

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回答(1)

Danyi2023-04-25 10:40:28

同学你好,
麦考利久期是平均还款期,它表示以折现现金流为权重,现金流回流的平均时间。
修正久期代表利率变化1%带来的债券价格变化的百分比。
有效久期是用来衡量含权债券的。
货币久期是收益率变化1%,债券价格变化了多少金额
组合久期用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
关键利率久期用来衡量利率非平行移动的情况

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