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138****77572023-04-24 08:28:28

计算出Forward Rate作为I/Y计算PV为什么不对呢？设FR=X，(1+X)^3=1.08*1.09*1.1

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回答（1）

Danyi2023-04-24 09:47:40

同学你好，
因为forward rate不能作为折现率，spot rate才是计算债券价格的折现率。
这道题不需要计算forward rate，直接用给出的spot rate带入每期进行计算即可。

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