Evian, CFA2023-04-25 10:17:48

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

本题考的知识点是“买卖权平价公式”
其中fiduciary call指的是long call, long risk free bond
如果fiduciary call在到期时处于in the money状态，说明call option 行权，ST>X
那么fiduciary call中long call, long risk free bond分别分析：
long risk free bond：T时刻债券到期，我们可以得到X本金偿还
long call：执行合约，我们用刚刚获得的X去买ST价值的标的资产股票
于是最后手里剩余ST价值的标的资产股票，对应选项B
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