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Rebecca2023-04-23 11:47:13

如果用effective duration的公式，putable bond的V-比option-free bond的V-大，那effective duration不是higher吗？

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回答（1）

Danyi2023-04-23 13:24:15

同学你好，
那同理V+也会更大，没有办法比较，这里不从公式角度理解，从概念角度理解就好。
利率上升，债券价格下降，putable bond更可能行权，久期变小。

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