Evian, CFA2023-04-24 09:53:35

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

关于欧式看跌：如果期权处于深度实值状态且接近到期，则看跌期权的价值可能会随着期权接近到期日而增加
【回复】是的，同学你的理解正确：“T-t”↓，期权价值↑，相反“T-t”↑，期权价值↓

那这个题目说:价值随着到期日减少 ， 为什么也能代表欧式看跌?
【回复】不是，题目说的是“T-t”↑，期权价值↓，这就是同学你的理解

是不是美式看跌也可以的,只不过刚刚那个是欧式看跌的特例
【回复】不是，美式期权可以提前行权，“T-t”↑，期权价值↑，没有欧式看跌期权的特点（“T-t”↓，期权价值），欧式看跌期权是一个特例
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