two2023-04-22 16:10:54
two我理解美式期权提前行权是放弃了time value，但是如果在t时间点涨的已经比较多了为什么不提前行权呢，因为未来也有可能会跌啊？
回答（1）
Evian, CFA2023-04-23 18:06:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
美式期权提前行权，放弃了到期前获得更多收益的可能性
t时间如果上涨的比较多，一般情况下，由于long call option有无限上涨的payoff，long方不会提前行权，我们考虑的是上涨的部分，而下跌的部分我们不担心，因为我们是long方；但是对于long put option就不一样了，当S极小，X-S极大，看跌期权的long方会提前行权
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