马同学2023-04-21 12:36:59
马同学不明白，用同一组样本数据，无论做多少次检验，其检验值不都是一样的吗？如同一组抽样数据的均值方差啥的，做了多次检验，还能出现变化不成？
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Vincent2023-04-21 15:27:45
Vincent你好
在实际做投资策略回测时，我可以组合不同的参数，因为在机器学习中，尤其是复杂的非线性算法中包含大量的参数，我可以不断变化组合不同的参数，通过这些参数的配合总能发现一些难以理解的、但在结果上又是显著的结论。
在一级数量中，multiple testing problem很简单，比如我有2000个数据，每次抽50个作为样本来假设检验，然后我重复抽30次，选其中结果最好的作为结论。
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所以，你说的2000是总体还是样本呢？如果是样本，那就是样本里再抽样的意思是吗？否则，一模一样的50个数，无论你抽多少次，它们的平均值、方差以及由此计算的检验量都是一样的啊，结论也是一样的，怎么会存在最好的结论？
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你好
可用于抽样的总体，总体数据2000个，每次从中随机抽50
比如罗素2000指数有2000个股票，我每次从中随机抽50个股票的表现构成样本，来测试我的模型，我一直一直做，直到某一次出现较好的结果，我就拿这次的结果来佐证我模型是好的。
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