龚同学2023-04-20 14:21:45
龚同学carrying cost 越高，FP越高，FP又是call option的成本，那Carrying cost 和 call option不应该是负相关吗
回答（1）
Evian, CFA2023-04-21 11:28:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
同学你对FP的理解（FP又是call option的成本）不对
carrying cost↑，FP↑
FP代表了T时刻的S，也就是ST
用看涨期权到期时期权价值option value=intrinsic value+time value=Max[0, ST-X]+0=Max[0, ST-X] 分析，ST↑，期权价值↑
于是Carrying cost和call option呈现正相关
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