天同学2023-04-18 12:14:04
天同学为什么B选项不对呢？为什么默认“at the risk-free rate”是指代前面and连接的spot price和exercise price，而不是and后面的“exerciseprice"呢？
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Evian, CFA2023-04-19 10:20:57
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
B错在了“spot price”，因为在put call forward parity中没有“S”，它被远期合约价格替代了
B中的“at the risk-free rate”对应的是Exercise price，和spot price没有关系，因为spot price不需要折现
B对应的公式是：St - X/(1 + r)T
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