Evian, CFA2023-04-16 15:37:15

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

题目需要我们找到一个相关系数最大的组合，此时分散化效果最差，应该选A，因为A比B的相关系数要大

A：Asset 1 and Asset 2. 资产1和2的相关系数为+0.5
B：Asset 1 and Asset 3. 资产1和2的相关系数为-0.5

根据投资组合标准差计算的公式，使得得数越小，分散风险效果越好。
 σp²=w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2COV1,2 = w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2σ1σ2ρ1,2
题目信息可以推断出以上公式中只有相关系数不一样，于是我们仅仅判断相关系数的大小，就可以推出ABC哪一个投资组合的组合标准差最大。A的相关系数最大，于是A的投资组合标准差最大，分散化效果最差
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