马同学2023-04-14 23:58:57
马同学答案的逻辑是：C选项是在选定的样本期间之前发生的，所以与所选样本无关，因此不属于时间选取的biases。 但是，恰恰是因为选定的样本存在时间选取biases, 选定的时间过短了，没有涵盖之前的结构性变化，因此才出现了问题，所以，我认为C也是对的。
查看试题回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-04-16 22:19:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
从定义理解时间序列偏差：
Time-period bias is present if the time period used makes the results time-period specific or if the time period used includes a point of structural change.
①时间选择特殊（时间较短）不具有普适性，例如改革开放第一年的数据，然后用它代表之后市场情况
②包含了“结构变化”，例如我看的是改革开放前1年至后1年，然后用它代表2008年后的市场情况
由于C说不包含“结构变化”，它不是时间序列偏差
------------------------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片