Tracy回答（1）
Evian, CFA2023-04-12 10:08:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
sortino ratio类似于sharpe ratio，但研究的是在市场下跌环境下基金经理投资的业绩表现。
Sortino Ratio=(Rp-Rf)/DR
其中
Rp为投资组合收益率
Rf为无风险利率
DR为下行标准差downside risk，也就是半方差，它只考虑小于均值的随机变量，而不是全部的随机变量，这个在数量中有介绍到，如下截图
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片