唐同学2023-04-08 20:52:03
唐同学老师，这题计算过程我能理解，但是题目没太理解，它说一个股票现价40，3个月看涨和看跌期权的期权费分别是1块和11块，看涨看跌的执行价格都是50，为什么看跌的话价格可以是50，看跌的价格不应该低于股票的现值40吗？
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Evian, CFA2023-04-09 23:46:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在买卖权平价公式中，不限制期权执行价格=股票价格，而是规定期权执行价格=债券面值，题目直接给出了期权的执行价格，相当于给出了债券到期时的面值
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