Zen2023-04-08 06:25:46
Zen风险管理的基础建设 Risk management infrastructure中第一步,衡量风险,说确定一个目标风险β,想问下,这是不是系统性风险?如果是,这个风险好像给定了市场就确定了吧?不用自己决定的吧?
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Evian, CFA2023-04-09 23:32:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
企业做风险管理的时候，面临的风险不仅是系统性风险，于是衡量的风险不仅是Beta，也有企业它自己企业层面的风险。由于企业负债和资产的比例，系统性风险和市场组合也不一样，所以市场已知的情况下，企业自己的风险需要自己来衡量，不是给定的。
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那就是这个风险管理,不只是投资组合的风险管理,是吧?
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