李同学回答（1）
Evian, CFA2023-04-02 21:01:27
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
分散化效果越好，投资组合的标准差越小
相关系数的取值范围是-1到1之间，表示两组数据的线性相关关系
当相关系数=1时，表示(X和Y)两组数据呈现正相关，X和Y同涨同跌
当相关系数=-1时，表示(X和Y)两组数据呈现负相关，X上涨的同时Y一定下跌
相关系数为1时，没有分散效果
相关系数趋近-1时，分散效果慢慢加强
（以上两个可以从附图的公式中理解，只有相关系数发生变化“从1至-1”而其他条件不变的情况下，投资组合的方差会减小）
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什么情况下等于0最好呢？
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从分散化效果来说，就是要选择相关系数越小的，因为投资组合的标准差会降低更多，例如，如果有-1和0，一定选择-1这个相关系数
如果市场上找不到提供相关系数为“-1”的资产，那我们可能退而求其次选“0”
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