蔡同学2023-04-02 05:06:44
蔡同学老师这题不是有问题么，里面这些默认的都是nominal，所以第一题第二题在算equities 的real rate时，用(1+rnominal)*(1+inf)-1,然后第三问问risk premium时，公式为(1+rreal)/(1+rf)-1，按照第一第二题的意思题目里的是名义利率。怎么就能直接1.08了？？？？？？
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最佳
Evian, CFA2023-04-02 21:39:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
第三题：
一个资产的收益率=无风险收益率+风险溢价
题目中
一个资产的收益率=8%
无风险收益率=2.5%
8.5%-2.5%=5.5%
这个题目用了乘除，代替加减，这个方法体现了“复利”实现
于是有
(1+8.5%)/(1+2.5%)=1+5.4%
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在资产收益率（要求回报率）基础上踢除无风险收益率，剩余是风险溢价
第三题和第一~二题没有关系
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