杨同学2023-04-01 23:02:23
第四小题,波动变大,call或put option的pricing变大,premiun变大,所以short call会获得gain,是这么理解吗?
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Evian, CFA2023-04-02 19:42:59
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,
同学你的分析很棒!~
标的资产价格波动增加,看涨期权和看跌期权的价值都会变大
由于买入看跌期权,于是成本增加
由于卖出看涨期权,于是收益增加
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