18****372023-03-31 07:43:26
18****37Sotino ratio 请详细解释公式 以及downside deviation downside deviation 具体是什么 对应的公式是什么
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Evian, CFA2023-04-02 20:52:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
sortino ratio=（Rp-Rf）/σ(downside)
σ(downside)就是数量里面学过的半方差（如下截图红色框），考察小于等于某个数的方差，考察下行风险downside risk。
下行风险指的就是小于等于某个数的方差，就只考虑一半的方差。而standard deviation考察的是总数的方差。
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