lola2023-03-29 23:36:48
lola老师，CML的公式不是图表所示吗（我的笔记）。在视频中，老师讲到斜率是portfolio的SR，但是从我的图中可以看到应该是market的SR。请问，是因为当portfolio落在CML线上的时候组合的SR 等于MARKET的SR，所以在视频中老师会说“斜率是portfolio的SR吗？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-03-30 11:47:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，同学你的理解非常棒！
Market portfolio是CML上的一个点，它的斜率是夏普比率
CML线上的所有点斜率都一样，于是它们的斜率都是夏普比率
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