陈同学2023-03-28 16:20:31
陈同学22题的选项表述是……and……discounted at the risk-free rate我理解是前面的……不折现，后面的……折现，为什么翻译过来是两个都折现？那如果是前一个不折现、后一个折现，用英文如何表述？
回答（1）
Evian, CFA2023-03-29 10:51:41
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目涉及的是时间点有两个，一个是现在t=0，一个是未来3个月之后t=3
t=0时间点，股票售价40，看跌期权售价11，看涨期权售价1
t=3时间点，债券到期归还本金是X=50
需要在t=0时间点判断是否有套机机会，于是要将50(t=3)的现金流折现到t=0
没有明白同学你指的“前边”“后边”具体是哪个数字，如果有疑问可以“追问”~
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片