Zen2023-03-27 02:03:15
Zen这个最优的β是不是表示:个体股票收益率相对于市场组合收益率的变动的敏感性?可以通过(个体股票的收益率与市场组合的收益率的协方差) / 市场组合的方差 来计算?
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-03-27 17:40:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
同学你分析的很对！~
除了将截图中Beta理解为投资一只股票时的敏感度，还可以将范围扩大到投资很多股票，Beta T表示整体投资组合的beta target也是可以的
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