Zen2023-03-27 01:47:05
ZenRation of excess return to MCTR,计算这个到底是在第几步?是属于确定risk tolerance?还是Risk budgeting 风险预算? 为什么说总风险是确定的,主要是分散风险...那么分散了风险,总风险不就减少了吗?何来确定的?
回答（1）
Vincent2023-03-27 18:57:13
Vincent你好
这个是在risk budgeting阶段，这个阶段会在各个risk exposure间权衡，原则就是看单位风险能不能带来最大回报。
总的风险是确定的，就是公司能接受的最大风险就是给定的。而组合分散化就是要减少总风险到公司能够接受的程度。
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