一同学2023-03-23 10:07:58
一同学这个地方在计算β的时候，分子是Ri和Rm的协方差，为什么等于i和m的标准差✖️它们的相关系数，这个不是i和m的协方差计算公式吗？i和m的协方差等于Ri和Rm的协方差吗？
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Evian, CFA2023-03-23 11:38:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
可以将Ri和Rm表示资产i和市场组合的收益率，看成两个随机变量X和Y
COV(X,Y)=σ(X)σ(Y)ρ(X,Y)
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我写下来了，这两者还是不相等啊
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感谢你提供了详细的思考过程~！你的分析没有问题
老师在截图中“偷懒”了，老师把“Ri”和“i”看成了一个东西，都代表i资产的收益率，“Rm”和“m”都代表市场组合的收益率
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