宇同学回答（1）
Evian, CFA2023-03-19 16:46:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果没有描述cross-currency basis swap，仅仅basis swap，这个互换合约只涉及一种货币
单币种指的是相同的货币
两种不同的浮动利率进行互换，每一个时间点2个浮动利率会有差值，互换合约可以进行净额结算，也就是差值利率x名义本金进行互换
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这个跟老师上课时候讲的有点区别，老师上课的时候讲的都是浮动换固定，或者固定换浮动，上课的时候还讲了，同一个币种，不存在浮动换浮动，固定换固定的说法，因为根据无套利法则，如果浮动换浮动，固定换固定两个价格不等，就会存在套利机会
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老师说的是在CFA一级衍生品中涉及的互换合约一般情况，而A选项这个合约不是考纲要求内容，原版书没有做解释它是什么，只在课后题出现了一下，我们了解一下即可。
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