Evian, CFA2023-03-08 11:07:57

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

问题1，总风险方差=贝塔平方+非系统性风险σ平方，我的理解对吗？
【回复】
没有这个公式，因为Beta²≠系统性方差，非系统性风险σ平方≠非系统性方差，我们基础班讲义上的关系式为：
Total variance = systematic variance + nonsystematic variance, or
Total risk = systematic risk + nonsystematic risk

问题2，非系统性风险如何计算。
【回复】在CFA一级没有涉及，在CFA二级组合管理会涉及，具体是将一段时间多个超额收益（对非系统性风险的补偿）的数据进行求解，获得它的方差来表示非系统性风险

问题3，非系统性风险有定价吗？还是说充分分散了，无定价
【回复】CFA知识体系中仅对“系统性风险”定价，不对“非系统性风险”定价
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