Evian, CFA2023-03-08 10:20:46

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

因为Sharpe ratio和M² alpha这两个比率计算公式中都有“σ”，它衡量的是“总风险”，总风险包括系统性风险和非系统风险，如果没有通过构建投资组合方式将非系统性风险完全分散掉，那么资产中依旧有非系统性风险，于是可以描述σ衡量的是“未充分分散风险的投资组合”
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~

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