张同学2018-11-09 15:02:26
张同学the investor with the higher risk aversion is most likely to have a steeper capital allocation line这句话对吗？
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张玮杰2018-11-09 16:24:09
张玮杰同学你好，CAL是rf和optimal portfolio的连线，而确定optimal的关键是无差异曲线，无差异曲线陡峭，CAL就陡峭
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那35题为什么不选A呢？
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同学你好，对于两个风险承受能力的投资者来说，如果是在一条CAL先上，那就是靠左，所以不一定是更陡峭，那是相对的问题，但是一定时预期收益要低，因为风险更低
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没有懂老师的意思，既然无差异曲线越陡峭，CAL越陡峭，A为啥不对？
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同学你好，因为C更对，CAL是rf和optimal的连线，那就有一条CAL上左边跟右边的区别，所以对于结论来说，不管怎么样，风险厌恶者的预期收益都会更低
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