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张同学2018-11-09 14:13:26

CVaR是什么？为什么通常比VaR高？

回答（1）

张玮杰2018-11-09 15:03:59

同学你好，CVaR，conditional VaR，是所有大于VaR的损失的加权平均，所以它比VaR大。

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