张同学2018-11-09 14:12:12
张同学这题为什么是investor A 的slope更高？
回答（1）
张玮杰2018-11-09 15:02:15
张玮杰同学你好，CAL是rf和optimal portfolio的连线，而确定optimal的关键是无差异曲线，无差异曲线陡峭，CAL就陡峭，这题投资者A是用了一个borrowing 的策略，它的风险承受能力就比较高了，所以是平缓的，B才是陡峭的，风险承受能力低，无差异曲线就陡峭，CAL也更陡峭。而且，你看错了，这题选的是B
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