天堂之歌

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默同学2023-03-05 21:40:44

想问下这道题如果把公式后面的cov(r1,r2)换成p1,2*Q1*Q2的话该怎么带入?

回答(1)

Evian, CFA2023-03-05 22:50:31

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

按照截图解析公式求相关系数:
σA=625^0.5=25
σB=196^0.5=14
ρA,B=120/(25x14)=0.342857

在求投资组合标准差的公式中,可以用“σA x σB x ρA,B”替代“Cov(A,B)”

数据有点偏差的原因在于“保留小数位数”不同
----------------------
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