李同学2018-11-08 16:14:26
李同学（二）远期合约的定价 远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。远期价格与标的资产的现货价格紧密相关。这个远期价格显然是理论价格，它与远期合约在实际交易中形成的实际价格（即双方签约时要确定的交割价格）并不一定相等。 Q:“它与远期合约在实际交易中形成的实际价格（即双方签约时要确定的交割价格）并不一定相等”?这句话不理解，为什么会不一定相等？
回答（1）
Evian, CFA2019-05-13 18:35:55
Evian, CFAVincent同学你好，
假设你和小卖部老板约定一年之后，以3元（合约价格forward price，F1）购买一瓶可口可乐，今天你可以，以F0=F1/（1+折现率），折现率为5%，那F0=2.8571元，如果老板现在就问你要钱，你需要给他F0
时间过了一年，一瓶可口可乐的价格为3.5元（实际价格），和你合约价格不相等，相当于，在t=1时，用3元买了3.5元的一瓶可口可乐
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