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张同学2023-02-16 22:32:50

讲义上E(LOSS)=ProbabilityXLGD,这里题目讲解是ProbabilityXparXLGD,怎么不一样？

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回答（1）

Vincent2023-02-17 00:12:39

你好

一样的，讲义上的LGD是金额，但是LGD金额是等于LGD%×Par得到的。

比如债券面值100万，违约损失是60万，这个60万是LGD金额，它等于LGD%（60%）×100万

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