陈同学2023-02-16 19:28:58
陈同学固定利率和浮动利率折现到0时刻是完全相同的，这个没理解过来。麻烦帮忙详细解释下，谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2023-02-17 10:56:48
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
swap contract互换合约在期初是一份平等的合约，它意味着互换合约双方谁也不欠谁的，期初没有现金流的发生
于是站在合约的任意一方来说，收到的现金流现值=支付的现金流现值，例如站在long fixed-rate swap角度，支付一系列固定现金流的现值=收到一系列浮动现金流的现值
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