Z回答（1）
Evian, CFA2023-02-13 14:37:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
涉及到衍生品知识点如下图所示
影响期权定价因素
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
看涨期权为啥跟持有成本为成反比关系？能大白话解释一下么
- 追答
-
假设标的资产是10吨大豆，由于仓储成本持续↑，一份看涨期权合约可以帮助我以X（较低）价格买入这10吨大豆，不需要以仓储成本很高情况下的市场价格买入
于是：如果这份期权可以帮助我省下更多的钱，那么这份期权合约的价值更大
理论分析可以将Rf和carrying cost放在一起记忆
看涨期权的价值option value=time value+intrinsic value
其中intrinsic value=Max[0, S-X/(1+Rf)^(T-t)]
Rf机会成本是持有成本的一种，当Rf↑，intrinsic value↑，option value↑
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片