189****54822023-02-05 22:00:29
189****5482请问yield duration和curve duration这两者在实际的运用中的区别，债券自己的YTM对价格的影响和benchmark对债券的价格影响是什么区别，YTM不是本身也是受市场利率的影响的吗？
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Danyi2023-02-06 10:23:31
Danyi同学你好，
yield duration和curve duration可以从公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。
yield duration指的是公司自己的风险（spread）变动对债券价格的影响，自己的风险导致的改变是yield duration。curve duration是指YTMbenchmark变动对债券价格的影响。
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