ksming_回答（1）
Evian, CFA2023-02-06 12:04:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
协方差是由两个资产的标准差和相关系数相乘得到的，标准差衡量的是“总风险”，它包含系统性风险和非系统性风险
而题目问的是“market risk”，市场风险也称为系统性风险，需要用Beta这个指标衡量
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那什么问题题干，会用最右边那行correlation来判断呢？total risk吗？
- 追答
-
total risk是用σ来衡量的
如果用到的是表格的最右边“相关系数”，题目会问哪一个资产对投资组合的“分散化效果”贡献最大
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片