宇同学2023-01-27 20:49:24
宇同学在线性回归这节里面，point estimate中，b1= cov(x,y)/ (σ_x*σ_x),在组合管理这个科目里面，SCL中的β=cov(mkt,i)/(σ_mkt*σ_mkt),b1和β是不是同一个概念？
回答（1）
Evian, CFA2023-01-28 14:01:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供讲义截图信息~！
嗯嗯，它们是一个概念
在数量方法这个科目，b1是通过X和Y两组随机变量回归出来的斜率
而在投资组合这个科目，Beta也是斜率，是X代表的Excess market return=Rm-Rf，和，Y代表的Excess security return=Ri-Rf，这两组随机变量回归出来的斜率
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