赵同学2023-01-26 19:55:15
赵同学请问self - selection bias和backfill bias如何区分？
回答（1）
Evian, CFA2023-01-28 14:08:52
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Self-selection bias，样本选择偏差
它指的是基金经理在对外报告自己业绩的时候，可以自我选择披露的对象，比如只披露自己手中经营的明星产品，业绩一般的就不对外进行公开。这种由自我选择所产生的偏差，被称为自我选择偏差。比如对冲基金的业绩披露就是如此。
Backfill bias 回填偏差
它指的是某个指数（代表市场业绩）经过一段时间，需要补上空缺，“回填”到这个指数一定是业绩高于市场平均的数据。导致评估偏差（偏高）
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