139****67842023-01-24 18:10:30
139****6784题目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直译的话不应该是，两个资产的加权平均标准差么？该怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？还是没get到，解题过程我是理解的~~~
查看试题回答（2）
Evian, CFA2023-01-24 21:48:18
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
the weighted average of two securities’ standard deviation：w1σ1+w2σ2，它就等于σp，此时相关系数为+1，σp=w1σ1+w2σ2
题目用很多文字描述了两个投资组合就是想问一下，相关系数ρ(1,2)下降，投资组合标准差↑还是↓
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
dara02032025-08-16 20:14:38
dara0203我也是这么理解的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片