137****7785回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-01-24 11:07:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在买卖权平价公式中，T表示:1.期权的到期时间长度;2.债券的到期时间长度，题目和我们说了期权合约还有“3-month3个月”到期，于是T=0.25是这么来的
买卖权平价公式可以用于资产定价：
S=C-P+X/ [(1+Rf)^T] =$1-$11+50/ [(1.06)^0.25] =39.28
这个公式是在求t=0时刻的S（表示stock）股票定价应该是多少？其中X是到期债券的面值，于是X需要折现T个时间段，至0时刻，求现值。而C和P已经是0时刻观察到的期权价值，于是不需要调整
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片